. Центральной темой станет
. Участники также обсудят операционную устойчивость, модельные риски и интеграцию генеративного ИИ в бизнес-процессы. Организатор — ИД «Регламент».
Изменения в регулировании затрагивают не отдельные операции, а всю структуру кредитного процесса, превращая кредитный конвейер в более сложную систему с несколькими точками контроля. Банк России ужесточил МПЛ на III и IV кварталы 2026 года по наиболее рискованным категориям кредитов. Например:
Представители банков смогут сопоставить подходы к трактовке отдельных положений регулирования, а небанковские кредитные организации, МФО и финтех-компании — оценить собственные практики с учетом требований регулятора. Появился также новый этап между одобрением и выдачей, связанный с периодом охлаждения.
Количественный риск-менеджмент: методы оценки и хеджирования
Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD» будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5. Эксперты рассмотрят калибровку параметров PD (вероятности дефолта) и LGD (потерь при дефолте) в условиях высокой волатильности рынка и подходы к сегментации портфеля.
С 1 марта 2026 года Банк России ужесточил оценку доходов заемщиков, переходя на обязательную проверку через «Цифровой профиль» (данные ФНС и СФР). Учитываться будут только официальные доходы, а при расчете ПДН введен 10% дисконт к доходу, подтвержденному упрощенным способом. Банкам запрещено использовать собственные методики для оценки доходов заемщиков, а данные из кредитных историй больше не могут применяться для расчета долговой нагрузки. Это делает калибровку моделей критически важной задачей.
Операционные риски: управление инцидентами и непрерывностью
В рамках сессии «Операционные риски: инцидент есть, риска нет» участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов. Отдельное внимание будет уделено практике работы с предписаниями Банка России.
В 2026 году регуляторные изменения в части верификации дохода и запрета на использование альтернативных источников подтверждения дохода требуют перестройки операционных процессов в кредитных организациях.
Архитектура риск-контура с использованием ИИ
На сессии «Архитектура риск-контура с использованием ИИ» спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей. В программу включены практические кейсы Альфа-Банка и MTS Web Services, а также обсуждение выбора между in-house разработкой и использованием готовых промышленных платформ.
Внедрение больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ — это вынужденный переход от жестких систем к адаптивным интеллектуальным средам. В банковском секторе этот процесс требует строгого управления рисками, включая контроль галлюцинаций, предвзятости и соблюдение регуляторных требований.
Машинное обучение и генеративные модели
Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте» будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных. Спикеры обсудят эффективность гибридного подхода с участием человека и определят процессы, в которых использование генеративных моделей пока требует обязательной экспертной проверки.
Спикеры
В числе спикеров:
-
Александр Дьяконов, руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK (автор публикаций по применению LLM в риск-менеджменте)
-
Дмитрий Голембиовский, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ
-
Вадим Ситосенко, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка
-
Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ
-
Юрий Полянский, эксперт в сфере разработки ПВР-моделей, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент
-
И другие эксперты
Состав спикеров пополняется.
Информация о мероприятии
Резюме
Форум риск-менеджеров 2026 становится ключевой площадкой для обсуждения адаптации кредитных процессов к новым макропруденциальным ограничениям Банка России. В условиях ужесточения регулирования, включая расширение МПЛ на ипотеку и автокредиты, запрет на использование собственных методик оценки доходов и обязательную проверку через «Цифровой профиль», риск-менеджерам необходимо пересматривать подходы к управлению кредитным конвейером. Особое внимание уделяется интеграции ИИ и машинного обучения в риск-контур, что требует новых подходов к управлению модельными и операционными рисками. Клубный формат мероприятия обеспечивает прямой диалог между лидерами отрасли и практиками высшего уровня.
РЕГЛАМЕНТ / Организатор масштабных форумов, корпоративных мероприятий и интенсивов / ©VK Видео
